Professeur à l’Institut polytechnique de l’Université de New York, Nassim Nicholas Taleb s’affiche comme mathématicien autodidacte. Une courte carrière de courtier en produits dérivés acheva de le convaincre de la futilité des modèles mathématiques utilisés par les prévisionnistes et l’amena à focaliser ses recherches sur la problématique des probabilités, du hasard et de l’incertitude. Il atteint la notoriété mondiale avec son livre The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable (publié en français sous le titre Le Cygne Noir : la Puissance de l’Imprévisible), vendu à plusieurs millions d’exemplaires et traduit en plusieurs dizaines de langues.
Taleb fut lui-même victime d’un « cygne noir » en ce que, né au Liban, il y vécut la déflagration de la guerre civile que rien ne laissait prévoir tant que l’harmonie y régnait. Son livre The Black Swan constitua lui aussi un « cygne noir ». Le succès en fut totalement inattendu et l’impact, énorme. Le Sunday Times éleva le livre au rang de l’un des douze ouvrages les plus influents depuis la Seconde Guerre Mondiale et Daniel Kahneman, Prix Nobel d’économie en 2002, estima que son auteur était l’un des plus grands esprits de notre temps.
Nous vivons dans un univers naturellement complexe. Qu’il suffise de songer aux spéculations sur son origine ou sa fin, voire, plus prosaïquement, à la fiabilité des prévisions météorologiques ! L’univers est naturellement rempli d’interdépendances et d’interactivités non-linéaires auxquelles l’homme et la modernité ajoutent sans cesse artificiellement des couches supplémentaires de complexité. Que l’on réfléchisse ici à la catastrophe nucléaire de Fukushima ou à la crise économique résultant des titrisations à outrance pratiquées dans certains milieux financiers.
Dans son livre le plus récent Antifragile : How to Live in a World We Don’t Understand ?, Taleb soutient que pour nous protéger d’événements de type « cygne noir », il ne suffit pas de nous prémunir de la « fragilité » de notre monde, à savoir de ses aspects les plus vulnérables à un événement aléatoire de grande magnitude, ni de le rendre simplement plus robuste ou plus résistant, encore convient-il de nous appuyer sur ce qui profite de l’instabilité, de la variabilité, des tensions et du désordre, une idée qu’il rapproche du concept de « long gamma » dans le monde des finances. (Le gamma représente la convexité du cours d’une option en fonction du cours du sous-jacent. En mathématiques, une fonction convexe a son graphe tourné vers le haut.)
Seule une compréhension des mécanismes de fragilité, de robustesse et d’« anti-fragilité » propres aux organismes vivants nous permettrait, écrit Taleb, de faire face à des situations où prédominent les inconnues inconnues (« the unknown unknowns ») et que nos connaissances sont insuffisantes à appréhender. Le philosophe anglais du XVIIIème siècle Adam Smith ne faisait-il pas d’ailleurs déjà allusion à ces notions de complexité et d’opacité en parlant de « main invisible » de l’économie dans La Richesse des Nations?
Le monde est trop aléatoire et imprévisible pour le traiter comme une machine hyper-sophistiquée dont quelques génies assureraient la maintenance en suivant une quelconque notice explicative. Voyez, fait remarquer Taleb, où nous a conduit la politique monétaire laxiste de M. Greenspan (l’ancien chef de la Fed américaine) qui, en injectant de l’argent bon marché dans le système économique pour en réduire les fluctuations, a abouti à créer un endettement monstrueux et une bulle immobilière sans précédent !
La solution, selon Taleb, est, en quelque sorte, d’extraire le « systémique » des systèmes et de construire des environnements dans lesquels la chute de l’un ne met pas en danger et ne touche pas tout le monde comme ce fut le cas pour la crise financière où la cupidité et les machinations de quelques-uns (dénoncées par le financier américain Warren Buffett comme « armes de destruction massive ») ont fini par ébranler tout l’édifice mondial, à charge pour les épargnants et contribuables d’en supporter les frais de restauration.
Taleb fait oeuvre d’épistémologie. Il appelle tout un chacun, et en particulier ceux dont les décisions influent sur le plus grand nombre, à plus de modestie quant à la portée et à la valeur de ses connaissances et à plus de réserve dans l’implémentation d’idées toutes théoriques issues des cénacles politiques, académiques et intellectuels. Antifragile propose des clefs de lecture et une méthodologie pour vivre dans un monde que l’on ne comprend pas. Cette chronique ne manquera sans doute pas de revenir aux thèses de cet ouvrage et de son prolifique auteur. Comment, en effet, une palingénésie ferait-elle l’économie de l’épistémologie ?
Thierry Godefridi